Description

par Stéphane Strtak et Mondher Bellalah

Cet article propose des réflexions sur les décisions de crédit, le risque de défaut et l’évaluation de la perte en cas de défaut pour les institutions financières à la lumière des changements dans le cadre réglementaire international. Il présente une revue de la littérature du processus de mesure du risque dans le cas des crédits bancaires standards. Il analyse le dispositif de Bâle 2 concernant la détermination du capital réglementaire des banques.

Mots-clés : risque de défaut, Bâle2, décisions de crédit